PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIGX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIGX и GSIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		-3.26%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью -2.68%.

VEIGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-2.27%
1 год
9.86%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с SPYVEIGX с VTI
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE

Сравнение комиссий VEIGX и GSIFX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIGX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIGXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.85

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.03

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

4.10

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIGXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.40

Корреляция

Корреляция между VEIGX и GSIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и GSIFX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		4.41%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и GSIFX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIGXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-59.25%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-12.15%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-31.94%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.82%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-15.30%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.06%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и GSIFX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 5.95%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIGXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.31%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.47%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.09%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.77%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.34%

+0.04%