PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с PRMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIEX с PRMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) and PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) are both mutual funds - VEIEX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while PRMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VEIEX returned 8.74%/yr vs 8.35%/yr for PRMSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEIEX charges 0.29%/yr vs 1.20%/yr for PRMSX.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и PRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у PRMSX с доходностью 31.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIEX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции PRMSX немного отстают с 8.35%.

VEIEX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.88%
1 год
29.76%
3 года*
17.96%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.74%

PRMSX

1 день
-0.47%
1 месяц
10.31%
С начала года
31.72%
6 месяцев
35.77%
1 год
62.90%
3 года*
19.37%
5 лет*
2.84%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIEX и PRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		12.50%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		31.72%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%

Correlation

The correlation between VEIEX and PRMSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1995 г.

0.93

The correlation between VEIEX and PRMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с XCEMVEIEX с AVESVEIEX с GQGPXVEIEX с VOOVEIEX с DEMGX
Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с FNWFXPRMSX с VOOPRMSX с BKFPRMSX с EDIVPRMSX с VWO

Доходность на риск

VEIEX vs. PRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c PRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXPRMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.42

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.20

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.79

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

19.45

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. PRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа PRMSX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и PRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXPRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.42

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и PRMSX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки PRMSX в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и PRMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIEXPRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-71.13%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-13.56%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-16.47%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-43.13%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-46.28%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.47%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-21.11%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.33%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и PRMSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 5.22%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIEXPRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.24%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

16.35%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

18.98%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.89%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.57%

-2.11%

Сравнение комиссий VEIEX и PRMSX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRMSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и PRMSX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности PRMSX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.43%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.26%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEIEX and PRMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRMSX has higher volatility (8.24%) compared to VEIEX (5.22%). In terms of maximum drawdown, VEIEX dropped -66.47% vs PRMSX's -71.13%.

PRMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIEX и PRMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор