PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с ILCG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VEGN tracks the US Vegan Climate Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 16.01%/yr vs 12.73%/yr for ILCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.34%.

VEGN

1 день
2.09%
1 месяц
5.49%
С начала года
32.02%
6 месяцев
30.58%
1 год
47.12%
3 года*
29.55%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—

ILCG

1 день
0.22%
1 месяц
-2.90%
С начала года
9.34%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.99%
3 года*
24.25%
5 лет*
12.73%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и ILCG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		32.02%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.34%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%8.15%

Correlation

The correlation between VEGN and ILCG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between VEGN and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и ILCG

Секторы
VEGN
ILCG

Технологии

63.0%
53.1%

Финансовые услуги

13.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
13.5%

Здравоохранение

4.8%
5.2%

Промышленность

4.7%
7.7%

Недвижимость

3.1%
1.3%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.1%

Сырьевые материалы

0.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.4%

Энергетика

-

0.4%

Технологии

VEGN
63.0%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

VEGN
13.3%
ILCG
5.5%

Коммуникационные услуги

VEGN
9.1%
ILCG
13.5%

Здравоохранение

VEGN
4.8%
ILCG
5.2%

Промышленность

VEGN
4.7%
ILCG
7.7%

Недвижимость

VEGN
3.1%
ILCG
1.3%

Потребительский циклический сектор

VEGN
1.8%
ILCG
10.1%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
ILCG
1.0%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
ILCG
0.7%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
ILCG
1.4%

Энергетика

VEGN

-

ILCG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

VEGN vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.14

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.59

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.28

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

4.38

+11.19

VEGN vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и ILCG

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-52.98%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-15.65%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-23.10%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-35.38%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.47%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-8.21%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.57%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и ILCG

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

7.70%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

14.44%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

17.60%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

22.22%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

21.62%

+1.31%

Сравнение комиссий VEGN и ILCG

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и ILCG

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.49%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and ILCG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (9.81%) compared to ILCG (7.70%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.01% vs 12.73% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.01% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.42% for ILCG.

VEGN tracks US Vegan Climate Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Beyond Investing and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.04% for ILCG.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор