Сравнение VEGN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEGN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGN - это пассивный фонд от Beyond Investing, который отслеживает доходность US Vegan Climate Index. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGN и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | -5.66% | 13.71% | 25.42% | 38.10% | -26.87% | 26.01% | 27.72% | 9.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGN показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
VEGN
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGN и VTI
VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
VEGN vs. VTI — Ранг доходности на риск
VEGN
VTI
Сравнение VEGN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 7.30 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VEGN и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и VTI
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.62% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VEGN и VTI
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -55.45% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.30% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -25.36% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.54% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -8.08% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.60% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и VTI
US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.48% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.75% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 19.02% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.41% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.29% | +4.52% |