PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VEGN is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, VEGN returned 48.83% vs 80.81% for DARP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEGN показывает доходность 31.05%, а DARP немного выше – 32.15%.

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и DARP

2026 (YTD)202520242023
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%10.82%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between VEGN and DARP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between VEGN and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и DARP

Секторы
VEGN
DARP

Технологии

56.2%
45.8%

Финансовые услуги

15.8%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
19.4%

Промышленность

5.7%
12.0%

Здравоохранение

5.6%
1.4%

Недвижимость

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%
6.6%

Сырьевые материалы

0.1%
4.7%

Коммунальные услуги

0.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

9.9%

Технологии

VEGN
56.2%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

VEGN
15.8%
DARP

-

Коммуникационные услуги

VEGN
10.7%
DARP
19.4%

Промышленность

VEGN
5.7%
DARP
12.0%

Здравоохранение

VEGN
5.6%
DARP
1.4%

Недвижимость

VEGN
3.7%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

VEGN
2.1%
DARP
6.6%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
DARP
4.7%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
DARP
5.4%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
DARP

-

Энергетика

VEGN

-

DARP
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

VEGN vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
3.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.97

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.88

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

26.16

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.48

-0.62

Просадки

Сравнение просадок VEGN и DARP

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-30.27%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.82%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.15%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.64%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.10%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и DARP

Текущая волатильность для US Vegan Climate ETF (VEGN) составляет 6.16%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VEGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.03%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

17.50%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

23.14%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

26.09%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

26.09%

-3.33%

Сравнение комиссий VEGN и DARP

VEGN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и DARP

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and DARP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to VEGN (6.16%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 48.83% for VEGN. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 48.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Beyond Investing and Grizzle. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор