Сравнение VEGN с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Vegan Climate ETF (VEGN) и Grizzle Growth ETF (DARP).
VEGN и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGN - это пассивный фонд от Beyond Investing, который отслеживает доходность US Vegan Climate Index. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGN и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGN и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | -5.66% | 13.71% | 25.42% | 10.82% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGN показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
VEGN
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGN и DARP
VEGN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
VEGN vs. DARP — Ранг доходности на риск
VEGN
DARP
Сравнение VEGN c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGN | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.19 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.74 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.15 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 17.03 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGN | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.19 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.13 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VEGN и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и DARP
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.62% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGN и DARP
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGN | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -30.27% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -15.92% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -8.02% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -4.84% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.88% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и DARP
Текущая волатильность для US Vegan Climate ETF (VEGN) составляет 6.09%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VEGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGN | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 9.11% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 19.29% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 29.51% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 26.41% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 26.41% | -3.60% |