Сравнение VEGI с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
VEGI и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGI и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -10.49% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и VFVA
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
VEGI vs. VFVA — Ранг доходности на риск
VEGI
VFVA
Сравнение VEGI c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.45 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.35 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 5.36 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и VFVA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и VFVA
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и VFVA
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -48.58% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -15.54% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -24.07% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -6.24% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -7.43% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.91% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и VFVA
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.33% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.07% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 22.24% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 20.25% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 24.51% | -5.59% |