Сравнение VEGI с TMVE
VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
VEGI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 8.41%
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGI и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 11.86% | -0.19% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between VEGI and TMVE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGI vs. TMVE — Ранг доходности на риск
VEGI
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VEGI c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGI | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGI и TMVE
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGI | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -8.21% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -0.69% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -1.43% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGI | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 13.81% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 13.81% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 13.81% | +5.08% |
Сравнение комиссий VEGI и TMVE
VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и TMVE
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 2.00% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
VEGI and TMVE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
VEGI has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.10% for TMVE.
VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для VEGI и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор