PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VEGI returned 8.09%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-4.85%-8.59%0.14%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between VEGI and SNPD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between VEGI and SNPD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGI и SNPD

Секторы
VEGI
SNPD

Промышленность

34.2%
17.5%

Потребительский защитный сектор

33.3%
18.7%

Сырьевые материалы

31.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

8.5%

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Промышленность

VEGI
34.2%
SNPD
17.5%

Потребительский защитный сектор

VEGI
33.3%
SNPD
18.7%

Сырьевые материалы

VEGI
31.7%
SNPD
7.1%

Коммуникационные услуги

VEGI

-

SNPD
3.4%

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

SNPD
8.7%

Энергетика

VEGI

-

SNPD
3.1%

Финансовые услуги

VEGI

-

SNPD
8.5%

Здравоохранение

VEGI

-

SNPD
4.9%

Недвижимость

VEGI

-

SNPD
6.8%

Технологии

VEGI

-

SNPD
6.3%

Коммунальные услуги

VEGI

-

SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

VEGI vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGISNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.24

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.88

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.58

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

4.72

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGISNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VEGI и SNPD

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGISNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-15.80%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.68%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-15.80%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.20%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-3.94%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.90%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и SNPD

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGISNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.75%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.04%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

11.05%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

13.14%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

13.14%

+5.80%

Сравнение комиссий VEGI и SNPD

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и SNPD

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and SNPD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.52%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, SNPD leads with 8.75% vs 8.09% for VEGI. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPD has performed better with a 8.75% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.99% for VEGI.

VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.15% for SNPD.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор