Сравнение VEGI с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
VEGI и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у RDIV с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.76% соответственно.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и RDIV
И VEGI, и RDIV имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
VEGI vs. RDIV — Ранг доходности на риск
VEGI
RDIV
Сравнение VEGI c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.46 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.32 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 5.42 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и RDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и RDIV
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности RDIV в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и RDIV
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -49.97% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -13.53% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -24.89% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -49.97% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -2.40% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -5.92% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.30% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и RDIV
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.21% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.75% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 18.27% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.69% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.91% | -2.99% |