Сравнение VEGI с BILZ
VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - VEGI is a Natural Resources fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. VEGI is passively managed, while BILZ is actively managed. Over the past 3 years, VEGI returned 4.82%/yr vs 4.61%/yr for BILZ. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 2.10%.
VEGI
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.64%
- Всё время*
- 5.91%
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.90M | $21.59M | $22.51M | |
| $2.15M | $2.07M | $2.28M |
Сравнение доходности по годам VEGI и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 16.23% | 11.34% | -4.85% | -3.07% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 2.10% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
Correlation
The correlation between VEGI and BILZ is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGI vs. BILZ — Ранг доходности на риск
VEGI
BILZ
Сравнение VEGI c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGI | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -113.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 43.95 | -42.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 193.58 | -192.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1,839.79 | -1,836.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGI и BILZ
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGI | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -0.52% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -0.02% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -0.17% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | 0.00% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -0.01% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 0.00% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и BILZ
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGI | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 0.05% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 0.15% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 0.21% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 0.51% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 0.51% | +18.36% |
Сравнение комиссий VEGI и BILZ
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и BILZ
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности BILZ в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.93% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
VEGI and BILZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGI has higher volatility (4.94%) compared to BILZ (0.05%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs BILZ's -0.52%.
On 3-year performance, VEGI leads with 4.82% vs 4.61% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEGI has performed better with a 4.82% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.
BILZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.93% for VEGI.
VEGI is categorized as Natural Resources, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.43 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGI и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор