PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEGI с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGI и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGI и ABLD


2026 (YTD)20252024202320222021
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%3.54%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 10.68%.


VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%

ABLD

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Сравнение комиссий VEGI и ABLD

И VEGI, и ABLD имеют комиссию равную 0.39%.


Доходность на риск

VEGI vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGIABLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.87

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.28

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.12

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

4.52

+2.54

VEGI vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ABLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEGIABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.87

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между VEGI и ABLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и ABLD

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ABLD в 4.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGI и ABLD

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и ABLD.


Загрузка...

Показатели просадок


VEGIABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-19.35%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.67%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.53%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-3.91%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.63%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и ABLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 5.37%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEGIABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.81%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.88%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

18.56%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.59%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.59%

+1.33%