PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с EIDOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий VEGBX и EIDOX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

4.24

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

5.83

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.06

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.21

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

16.91

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

4.24

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.67

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.65

-0.62

Корреляция

Корреляция между VEGBX и EIDOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и EIDOX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и EIDOX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-19.06%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-3.56%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-17.42%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.45%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.50%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и EIDOX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.78%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.69%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

3.59%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

4.61%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

4.76%

+1.61%