PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с AGEYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%14.95%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий VEGBX и AGEYX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

4.04

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

5.55

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.07

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.43

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

21.89

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

4.04

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.58

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.31

-0.28

Корреляция

Корреляция между VEGBX и AGEYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и AGEYX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и AGEYX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-22.24%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-4.14%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-22.24%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.15%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.59%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.84%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и AGEYX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.71%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.84%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

4.64%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

5.12%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

5.00%

+1.37%