Сравнение VEGA с WBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG).
VEGA и WBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и WBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у WBIG с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции VEGA превзошли акции WBIG по среднегодовой доходности: 7.25% против 2.95% соответственно.
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и WBIG
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии WBIG в 1.14%.
Доходность на риск
VEGA vs. WBIG — Ранг доходности на риск
VEGA
WBIG
Сравнение VEGA c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.42 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.61 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.46 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 1.33 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.42 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и WBIG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и WBIG
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности WBIG в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и WBIG
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и WBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -25.32% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -11.86% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -25.32% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | -25.32% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -11.59% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -10.95% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.15% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и WBIG
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.40% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.46% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 12.21% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 12.06% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 11.48% | +1.19% |