Сравнение VEF.TO с CIE.NEO
VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds - VEF.TO tracks the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD while CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEF.TO returned 11.26%/yr vs 11.97%/yr for CIE.NEO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEF.TO charges 0.22%/yr vs 0.73%/yr for CIE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VEF.TO и CIE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEF.TO показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции VEF.TO уступали акциям CIE.NEO по среднегодовой доходности: 11.26% против 11.97% соответственно.
VEF.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 11.26%
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам VEF.TO и CIE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 16.23% | 24.61% | 10.91% | 18.02% | -7.54% | 18.04% | 2.10% | 22.61% | -11.96% | 16.90% |
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
Correlation
The correlation between VEF.TO and CIE.NEO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between VEF.TO and CIE.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEF.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск
VEF.TO
CIE.NEO
Сравнение VEF.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEF.TO | CIE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.63 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 15.02 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEF.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VEF.TO и CIE.NEO
Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и CIE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEF.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -40.08% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -11.10% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -15.44% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -20.55% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -40.08% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.13% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.68% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEF.TO и CIE.NEO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеют волатильность 4.76% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEF.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.82% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.56% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 13.94% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 13.85% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 18.18% | -2.68% |
Сравнение комиссий VEF.TO и CIE.NEO
VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CIE.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEF.TO и CIE.NEO
Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 2.04% | 2.61% | 2.55% | 2.50% | 2.21% | 2.55% | 1.73% | 2.41% | 2.64% | 2.21% | 2.31% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VEF.TO and CIE.NEO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEF.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEF.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
VEF.TO tracks Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD, while CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VEF.TO and 0.73% for CIE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и CIE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор