Сравнение VEEV с XLK
VEEV (Veeva Systems Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, VEEV returned 16.75%/yr vs 25.40%/yr for XLK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -27.72%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.75% против 25.40% соответственно.
VEEV
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -27.72%
- 6 месяцев
- -27.69%
- 1 год
- -42.71%
- 3 года*
- -7.03%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 16.75%
XLK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 27.45%
- 6 месяцев
- 25.42%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам VEEV и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -27.72% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 27.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between VEEV and XLK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between VEEV and XLK has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. XLK — Ранг доходности на риск
VEEV
XLK
Сравнение VEEV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.08 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.79 | -11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и XLK
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -82.05% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -15.92% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -25.66% | -24.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -33.56% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -33.56% | -22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.68% | -7.54% | -45.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -34.90% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 5.00% | +24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и XLK
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 12.50% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 19.62% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.51% | 23.47% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.11% | 25.37% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.28% | 24.71% | +13.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и XLK
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
VEEV and XLK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.80%) compared to XLK (12.50%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор