Сравнение VEEV с OKTA
VEEV (Veeva Systems Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VEEV returned -11.82%/yr vs -12.47%/yr for OKTA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 7.93% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between VEEV and OKTA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between VEEV and OKTA shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
OKTA:
$20.66B
VEEV:
$5.63
OKTA:
$0.96
VEEV:
28.36
OKTA:
120.69
VEEV:
1.47
OKTA:
0.18
VEEV:
8.04
OKTA:
9.36
VEEV:
3.63
OKTA:
3.00K
VEEV:
$3.32B
OKTA:
$2.23B
VEEV:
$2.49B
OKTA:
$1.73B
VEEV:
$1.00B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. OKTA — Ранг доходности на риск
VEEV
OKTA
Сравнение VEEV c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.43 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.02 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и OKTA
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -84.57% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -37.75% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -50.57% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -83.43% | +27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -60.14% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -38.27% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 15.82% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и OKTA
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 32.92% | -18.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 48.12% | -18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 54.65% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 57.50% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 53.99% | -15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и OKTA
Ни VEEV, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и OKTA
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and OKTA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор