PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEDTX с DBLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEDTX с DBLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund) and DBLDX (DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VEDTX returned -3.39%/yr vs -0.86%/yr for DBLDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEDTX charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for DBLDX.

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и DBLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEDTX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у DBLDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям DBLDX по среднегодовой доходности: -3.39% против -0.86% соответственно.

VEDTX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.70%
3 года*
-5.19%
5 лет*
-10.08%
10 лет*
-3.39%

DBLDX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.97%
1 год
4.56%
3 года*
0.65%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
-0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEDTX и DBLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		-1.02%1.34%-13.35%2.15%-39.40%-6.52%24.20%19.16%-3.50%12.69%
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		-0.36%6.25%-4.42%3.79%-29.25%-3.91%14.17%14.19%-0.79%6.75%

Correlation

The correlation between VEDTX and DBLDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.96

The correlation between VEDTX and DBLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с VEDTX:
VEDTX с VUSUXVEDTX с VFIUXVEDTX с VFIRXVEDTX с EDVVEDTX с VBTLXVEDTX с VTSAXVEDTX с FUTBX
Часто сравнивают с DBLDX:
DBLDX с PYUSXDBLDX с VUSUXDBLDX с HLGAXDBLDX с ACCSXDBLDX с FHNFXDBLDX с FUAMXDBLDX с VFFIX

Доходность на риск

VEDTX vs. DBLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEDTX
Ранг доходности на риск VEDTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBLDX
Ранг доходности на риск DBLDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEDTX c DBLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEDTXDBLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.68

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.05

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.79

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

2.23

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEDTX vs. DBLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа DBLDX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и DBLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEDTXDBLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.01

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и DBLDX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки DBLDX в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и DBLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEDTXDBLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-45.96%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-7.54%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.04%

-16.52%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.15%

-40.48%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.00%

-45.96%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.49%

-34.76%

-19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.49%

-17.55%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.66%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и DBLDX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEDTXDBLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.73%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

6.05%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

8.74%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

13.38%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

12.27%

+7.84%

Сравнение комиссий VEDTX и DBLDX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DBLDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и DBLDX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности DBLDX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		5.43%5.14%4.94%3.35%3.48%2.93%9.77%7.60%3.14%3.36%3.15%3.23%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		5.00%4.94%4.68%3.55%3.30%1.96%5.56%3.53%2.94%2.23%5.34%4.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEDTX and DBLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEDTX has higher volatility (4.03%) compared to DBLDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VEDTX dropped -60.00% vs DBLDX's -45.96%.

DBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEDTX и DBLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор