PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (D...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2586207498

CUSIP

258620749

Эмитент

DoubleLine

Дата выпуска

14 дек. 2014 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DBLDX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) показал доход в 0.32% с начала года и 1.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBLDX составила -0.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DBLDX

С начала года

0.32%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-4.91%

1 год

1.04%

3 года

-4.56%

5 лет

-7.82%

10 лет

-0.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBLDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%4.92%-0.98%-0.69%-3.16%0.32%
2024-1.24%-2.46%1.43%-5.87%3.18%1.81%3.71%2.51%1.68%-5.43%2.09%-5.21%-4.43%
20236.70%-4.19%3.75%0.37%-2.68%-0.03%-2.03%-2.38%-6.71%-5.06%8.86%8.66%3.78%
2022-3.71%-1.80%-4.79%-8.37%-1.84%-1.50%2.59%-4.67%-7.70%-5.65%6.06%-1.81%-29.26%
2021-2.40%-5.31%-3.61%2.28%0.66%2.98%3.07%-0.56%-2.95%1.78%2.18%-1.64%-3.90%
20206.96%6.05%2.11%1.19%-1.00%0.95%3.49%-4.14%0.63%-2.94%1.37%-0.78%14.16%
20190.16%-1.09%4.47%-1.90%6.17%1.19%0.05%9.23%-2.56%-0.79%-0.54%-2.68%11.54%
2018-3.12%-1.19%2.38%-2.54%1.78%0.37%-1.20%1.11%-2.47%-2.10%1.60%4.94%-0.76%
20170.39%1.81%-0.39%1.80%1.52%-0.30%-0.23%2.90%-2.27%-0.22%0.37%1.27%6.74%
20164.27%2.25%-0.05%-0.09%0.84%4.84%0.70%-0.14%-0.04%-2.65%-6.71%-1.02%1.72%
20157.67%-3.73%1.18%-1.98%-1.12%-3.07%2.97%0.04%1.53%-0.66%-0.58%-0.60%1.15%
20140.26%0.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBLDX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DBLDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: -0.58
  • За 10 лет: -0.05
  • За всё время: -0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.31$0.23$0.24$0.29$1.04$0.53$0.30$0.34$0.31$0.32$0.01

Дивидендный доход

4.67%4.93%3.35%3.46%2.93%9.76%5.20%3.16%3.36%3.15%3.24%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.29
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.79$1.04
2019$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27$0.53
2018$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.30
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.32
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 45.97%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund составляет 38.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.97%10 мар. 2020 г.91119 окт. 2023 г.———
-12.82%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.61530 мая 2019 г.727
-10.29%2 февр. 2015 г.9010 июн. 2015 г.1678 февр. 2016 г.257
-7.64%29 авг. 2019 г.518 нояб. 2019 г.6920 февр. 2020 г.120
-3.32%12 февр. 2016 г.2011 мар. 2016 г.187 апр. 2016 г.38
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...