PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLDX с FIKPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLDX с FIKPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLDX (DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund) and FIKPX (Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, DBLDX returned -5.02%/yr vs -0.46%/yr for FIKPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DBLDX charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for FIKPX.

Доходность

Сравнение доходности DBLDX и FIKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FIKPX с доходностью 0.26%.

DBLDX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.97%
1 год
4.56%
3 года*
0.65%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
-0.86%

FIKPX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.07%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLDX и FIKPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		-0.36%6.25%-4.42%3.79%-29.25%-3.91%14.17%14.19%6.67%
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z		0.26%6.66%0.72%3.93%-13.01%-2.17%6.88%6.50%3.03%

Correlation

The correlation between DBLDX and FIKPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between DBLDX and FIKPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund

Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z

Часто сравнивают с DBLDX:
DBLDX с PYUSXDBLDX с VUSUXDBLDX с HLGAXDBLDX с ACCSXDBLDX с FHNFXDBLDX с FUAMXDBLDX с VFFIX
Часто сравнивают с FIKPX:
FIKPX с FXNAXFIKPX с FBGRXFIKPX с SGINXFIKPX с FCNTXFIKPX с FBLTXFIKPX с FNBGXFIKPX с FEUGX

Доходность на риск

DBLDX vs. FIKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLDX
Ранг доходности на риск DBLDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FIKPX
Ранг доходности на риск FIKPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLDX c FIKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLDXFIKPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.22

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.82

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.59

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

4.79

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLDX vs. FIKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLDX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FIKPX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLDX и FIKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLDXFIKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.22

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.08

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.27

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DBLDX и FIKPX

Максимальная просадка DBLDX за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки FIKPX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLDX и FIKPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLDXFIKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-19.71%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-2.93%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-6.30%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-17.91%

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.76%

-6.16%

-28.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-7.42%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.97%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLDX и FIKPX

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что DBLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLDXFIKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.21%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.62%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

3.81%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

6.09%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

5.52%

+6.75%

Сравнение комиссий DBLDX и FIKPX

DBLDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIKPX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLDX и FIKPX

Дивидендная доходность DBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности FIKPX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		5.43%5.14%4.94%3.35%3.48%2.93%9.77%7.60%3.14%3.36%3.15%3.23%
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z		3.58%3.46%3.84%2.41%1.19%0.68%2.48%2.19%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBLDX and FIKPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBLDX has higher volatility (2.73%) compared to FIKPX (1.21%). In terms of maximum drawdown, DBLDX dropped -45.96% vs FIKPX's -19.71%.

FIKPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLDX и FIKPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор