PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLDX с VUSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLDX с VUSUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBLDX (DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund) and VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, DBLDX returned -0.81%/yr vs -1.01%/yr for VUSUX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DBLDX charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for VUSUX.

Доходность

Сравнение доходности DBLDX и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLDX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VUSUX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции DBLDX превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: -0.81% против -1.01% соответственно.

DBLDX

1 день
0.16%
1 месяц
0.92%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-1.11%
1 год
6.46%
3 года*
0.81%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
-0.81%

VUSUX

1 день
0.26%
1 месяц
1.18%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-1.12%
1 год
5.94%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLDX и VUSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		0.13%6.25%-4.42%3.79%-29.25%-3.91%14.17%14.19%-0.79%6.75%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%

Correlation

The correlation between DBLDX and VUSUX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.97

The correlation between DBLDX and VUSUX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DBLDX:
DBLDX с PYUSXDBLDX с HLGAXDBLDX с ACCSXDBLDX с FHNFXDBLDX с FUAMXDBLDX с VFFIXDBLDX с FVIIX
Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIUXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR

Доходность на риск

DBLDX vs. VUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLDX
Ранг доходности на риск DBLDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLDX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLDXVUSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.64

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.97

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.81

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

2.15

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLDX vs. VUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSUX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLDX и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLDXVUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.30

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DBLDX и VUSUX

Максимальная просадка DBLDX за все время составила -45.96%, примерно равная максимальной просадке VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLDX и VUSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLDXVUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-46.12%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-7.18%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-17.67%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-41.34%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-46.12%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.44%

-35.99%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-11.53%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.71%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLDX и VUSUX

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеют волатильность 2.81% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLDXVUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.72%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.18%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

9.09%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

14.62%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

13.76%

-1.49%

Сравнение комиссий DBLDX и VUSUX

DBLDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSUX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLDX и VUSUX

Дивидендная доходность DBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VUSUX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		5.40%5.14%4.94%3.35%3.48%2.93%9.77%7.60%3.14%3.36%3.15%3.23%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.56%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DBLDX and VUSUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBLDX has higher volatility (2.81%) compared to VUSUX (2.72%). In terms of maximum drawdown, DBLDX dropped -45.96% vs VUSUX's -46.12%.

DBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLDX и VUSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор