Сравнение VECP.DE с HYG
VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VECP.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECP.DE returned 0.20%/yr vs 4.84%/yr for HYG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VECP.DE charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности VECP.DE и HYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VECP.DE торгуется в EUR, в то время как HYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECP.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 2.99%.
VECP.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение доходности по годам VECP.DE и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.52% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -13.11% | -0.93% | 2.85% | 6.02% | -1.10% | 0.23% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.99% | -4.29% | 15.09% | 8.19% | -5.46% | 11.52% | -4.14% | 16.67% | 2.58% | -2.77% |
Correlation
The correlation between VECP.DE and HYG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between VECP.DE and HYG shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECP.DE vs. HYG — Ранг доходности на риск
VECP.DE
HYG
Сравнение VECP.DE c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.DE | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.54 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 5.14 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.DE | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VECP.DE и HYG
Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки HYG в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECP.DE | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -31.22% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -3.58% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -12.22% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -12.22% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.48% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.45% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.07% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.DE и HYG
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECP.DE | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.85% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 4.15% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 6.00% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 8.59% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 9.78% | -4.70% |
Сравнение комиссий VECP.DE и HYG
VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.DE и HYG
Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности HYG в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.94% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VECP.DE and HYG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
VECP.DE is categorized as European Corporate Bonds, while HYG is High Yield Bonds. VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VECP.DE and 0.49% for HYG.
Подберите оптимальное распределение для VECP.DE и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор