PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с SLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 14.08%/yr for SLV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VEA charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности VEA и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.14% против 14.08% соответственно.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between VEA and SLV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.33

The correlation between VEA and SLV shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEA и SLV

Секторы
VEA
SLV

Финансовые услуги

23.3%

-

Промышленность

19.2%

-

Технологии

13.8%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

VEA
23.3%
SLV

-

Промышленность

VEA
19.2%
SLV

-

Технологии

VEA
13.8%
SLV

-

Здравоохранение

VEA
8.2%
SLV

-

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
SLV
100.0%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
SLV

-

Энергетика

VEA
5.4%
SLV

-

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
SLV

-

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
SLV

-

Недвижимость

VEA
2.7%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

VEA vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEASLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.50

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.80

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.09

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

4.40

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEASLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.23

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VEA и SLV

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEASLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-76.28%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-42.45%

+30.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-42.45%

+29.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-42.45%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-42.81%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-41.69%

+38.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-44.67%

+31.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

20.15%

-17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и SLV

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEASLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

16.89%

-10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

58.88%

-44.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

59.53%

-43.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

36.33%

-19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

31.92%

-14.52%

Сравнение комиссий VEA и SLV

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и SLV

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and SLV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.08% vs 10.14% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.08% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for SLV.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SLV is Silver. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.50% for SLV.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор