Сравнение VDTA.L с VCLT
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VDTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs -1.73%/yr for VCLT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.27%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам VDTA.L и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.27% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 19.68% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and VCLT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between VDTA.L and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VDTA.L
VCLT
Сравнение VDTA.L c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.21 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и VCLT
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -34.31% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -5.25% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -13.03% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -34.31% | +17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -14.12% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -8.16% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.13% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.25% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 5.75% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 7.93% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 12.77% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 12.84% | -7.49% |
Сравнение комиссий VDTA.L и VCLT
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и VCLT
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.53% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and VCLT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VDTA.L.
VDTA.L is categorized as Government Bonds, while VCLT is Corporate Bonds. VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.04% for VCLT.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор