PortfoliosLab logo
Сравнение VDIPX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VIGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.96%
362.17%
VDIPX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIPX:

0.65

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

VDIPX:

1.00

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

VDIPX:

1.13

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VDIPX:

0.81

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VDIPX:

2.37

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

VDIPX:

4.50%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

VDIPX:

16.40%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

VDIPX:

-35.61%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VDIPX:

-0.66%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 5.42% против 14.29% соответственно.


VDIPX

С начала года

10.03%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.74%

5 лет

11.58%

10 лет

5.42%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.03%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDIPX и VIGAX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%
График комиссии VDIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIPX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIPX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDIPX: 0.65
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино VDIPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDIPX: 1.00
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега VDIPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDIPX: 1.13
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VDIPX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDIPX: 0.81
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина VDIPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDIPX: 2.37
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.57
VDIPX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VIGAX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.36%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VIGAX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-11.79%
VDIPX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 10.36%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
17.11%
VDIPX
VIGAX