PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIPX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIPX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIPX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.47%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.08% соответственно.

VDIPX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
29.30%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.34%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий VDIPX и TIVFX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VDIPX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIPXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

3.12

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.55

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.44

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

17.93

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIPX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIPXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.12

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между VDIPX и TIVFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и TIVFX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.95%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и TIVFX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIPXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-54.21%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.21%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-36.31%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-41.51%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-10.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-13.45%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и TIVFX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.82% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIPXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.93%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

14.06%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

19.68%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

18.21%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.40%

-0.97%