Сравнение VDIPX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.50% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 25.66% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.35% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.
VDIPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.02%
SIMYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и SIMYX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
VDIPX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
VDIPX
SIMYX
Сравнение VDIPX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.30 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.52 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.65 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и SIMYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и SIMYX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что сопоставимо с доходностью SIMYX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.04% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.03% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и SIMYX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -32.14% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.55% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -25.06% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -7.35% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.14% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.23% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и SIMYX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.79% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 7.26% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 12.54% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 11.31% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 12.24% | +4.17% |