PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.25%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 12.25% против 15.03% соответственно.

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VDIGX and VTSAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.87

The correlation between VDIGX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDIGX и VTSAX

Секторы
VDIGX
VTSAX

Технологии

23.6%
33.3%

Финансовые услуги

20.1%
11.9%

Здравоохранение

16.1%
9.1%

Промышленность

14.9%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.7%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.1%

Энергетика

1.1%
3.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

VDIGX
23.6%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
VTSAX
11.9%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
VTSAX
9.1%

Промышленность

VDIGX
14.9%
VTSAX
9.5%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
VTSAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
VTSAX
4.7%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
VTSAX
2.0%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
VTSAX
10.1%

Энергетика

VDIGX
1.1%
VTSAX
3.8%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
VTSAX
2.7%

Недвижимость

VDIGX

-

VTSAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VDIGX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.31

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.17

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.17

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

14.61

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.31

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VTSAX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-55.33%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.92%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-19.36%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-25.36%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-34.97%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.75%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.00%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.93%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.05%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.20%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

12.22%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.36%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.41%

-2.71%

Сравнение комиссий VDIGX и VTSAX

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VTSAX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.04%, что больше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and VTSAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (3.05%) compared to VDIGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор