Сравнение VDIGX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIGX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.54% против 16.91% соответственно.
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIGX и VPMAX
VDIGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VDIGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VDIGX
VPMAX
Сравнение VDIGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIGX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.78 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 3.30 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.76 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 16.16 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.78 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VDIGX и VPMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и VPMAX
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и VPMAX
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -48.32% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -13.75% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -25.21% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -32.65% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.80% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.61% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.20% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и VPMAX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.72% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 22.09% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 28.98% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 20.17% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 20.11% | -4.42% |