PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с VADGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VDIGX returned 14.14%/yr vs 9.54%/yr for VADGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for VADGX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью 0.83%.

VDIGX

1 день
0.22%
1 месяц
1.92%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.67%
1 год
8.22%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.69%
10 лет*
12.23%

VADGX

1 день
0.13%
1 месяц
1.97%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.17%
1 год
6.50%
3 года*
9.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.40%11.11%20.84%8.11%-4.89%3.50%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		0.83%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%

Correlation

The correlation between VDIGX and VADGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.98

The correlation between VDIGX and VADGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с FAGCXVADGX с VGIAXVADGX с EGFIXVADGX с SPXSVADGX с XBB.TO

Доходность на риск

VDIGX vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXVADGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.60

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.94

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.55

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

2.00

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADGX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VADGX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VADGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-15.75%

-29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-11.07%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-14.73%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.34%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.48%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.06%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VADGX

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеют волатильность 2.17% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.20%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.76%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

10.17%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.62%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

13.62%

+2.08%

Сравнение комиссий VDIGX и VADGX

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VADGX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности VADGX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.03%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.98%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VDIGX and VADGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VADGX has higher volatility (2.20%) compared to VDIGX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs VADGX's -15.75%.

VDIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и VADGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор