Сравнение VDIG с VMAX
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.45%.
VDIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIG и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 3.26% | 3.50% |
VMAX Hartford US Value ETF | 17.45% | 5.41% |
Correlation
The correlation between VDIG and VMAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. VMAX — Ранг доходности на риск
VDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMAX
Сравнение VDIG c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIG | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIG и VMAX
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -19.05% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.09% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.47% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и VMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 12.04% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 15.25% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 15.25% | -4.13% |
Сравнение комиссий VDIG и VMAX
VDIG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и VMAX
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VMAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.84% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and VMAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for VDIG.
VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.12% for VDIG.
They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.29% for VMAX.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор