PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDI с SPDW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VDI (Virtus International Dividend ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while SPDW is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности VDI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Dividend ETF (VDI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDI показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 13.29%.

VDI

1 день
-1.84%
1 месяц
0.80%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-2.99%
1 месяц
0.20%
С начала года
13.29%
6 месяцев
13.11%
1 год
30.23%
3 года*
19.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDI и SPDW

2026 (YTD)2025
VDI
Virtus International Dividend ETF		14.23%3.29%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.29%3.25%

Correlation

The correlation between VDI and SPDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов VDI и SPDW

Секторы
VDI
SPDW

Финансовые услуги

31.5%
22.2%

Промышленность

13.8%
18.4%

Технологии

10.4%
16.8%

Энергетика

7.8%
4.9%

Сырьевые материалы

6.9%
7.3%

Коммунальные услуги

6.1%
3.0%

Здравоохранение

4.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.9%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

VDI
31.5%
SPDW
22.2%

Промышленность

VDI
13.8%
SPDW
18.4%

Технологии

VDI
10.4%
SPDW
16.8%

Энергетика

VDI
7.8%
SPDW
4.9%

Сырьевые материалы

VDI
6.9%
SPDW
7.3%

Коммунальные услуги

VDI
6.1%
SPDW
3.0%

Здравоохранение

VDI
4.8%
SPDW
7.9%

Потребительский защитный сектор

VDI
3.8%
SPDW
5.4%

Потребительский циклический сектор

VDI
2.7%
SPDW
7.8%

Коммуникационные услуги

VDI
2.0%
SPDW
3.9%

Недвижимость

VDI
1.8%
SPDW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Dividend ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с VDI:
VDI с VUSVDI с VSHYVDI с VEUVDI с ASGMVDI с KMIDVDI с PATNVDI с VEMY
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

VDI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.15

—

VDI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDI и SPDW

Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-60.02%

+49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.99%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-12.88%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDI и SPDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

16.72%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.70%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.13%

-0.61%

Сравнение комиссий VDI и SPDW

VDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDI и SPDW

Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SPDW в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.06%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VDI
Virtus International Dividend ETF		2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VDI and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for VDI.

SPDW has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.35% for VDI.

They also come from different issuers: Virtus and State Street. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.04% for SPDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор