Сравнение VDI с SPDW
VDI (Virtus International Dividend ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while SPDW is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности VDI и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDI показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.
VDI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам VDI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 13.41% | 3.17% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 15.00% | 2.66% |
Correlation
The correlation between VDI and SPDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов VDI и SPDW
Секторы
VDI
SPDW
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
VDI
SPDW
Промышленность
VDI
SPDW
Технологии
VDI
SPDW
Энергетика
VDI
SPDW
Сырьевые материалы
VDI
SPDW
Коммунальные услуги
VDI
SPDW
Здравоохранение
VDI
SPDW
Потребительский защитный сектор
VDI
SPDW
Потребительский циклический сектор
VDI
SPDW
Недвижимость
VDI
SPDW
Коммуникационные услуги
VDI
SPDW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
VDI
SPDW
Сравнение VDI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.24 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок VDI и SPDW
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -60.02% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.87% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -12.91% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.60% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.49% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.26% | -1.05% |
Сравнение комиссий VDI и SPDW
VDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и SPDW
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPDW в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VDI and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for VDI.
SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.62% for VDI.
They also come from different issuers: Virtus and State Street. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для VDI и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор