Сравнение VDI с IFLO
VDI (Virtus International Dividend ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности VDI и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDI показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.
VDI
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDI и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 15.58% | 3.29% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 18.60% | 2.22% |
Correlation
The correlation between VDI and IFLO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов VDI и IFLO
Секторы
VDI
IFLO
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
VDI
IFLO
Промышленность
VDI
IFLO
Технологии
VDI
IFLO
Энергетика
VDI
IFLO
Сырьевые материалы
VDI
IFLO
Здравоохранение
VDI
IFLO
Коммунальные услуги
VDI
IFLO
Потребительский защитный сектор
VDI
IFLO
Потребительский циклический сектор
VDI
IFLO
Коммуникационные услуги
VDI
IFLO
Недвижимость
VDI
IFLO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. IFLO — Ранг доходности на риск
VDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFLO
Сравнение VDI c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDI | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDI и IFLO
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -6.44% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.99% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.29% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 14.56% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.53% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.53% | +1.62% |
Сравнение комиссий VDI и IFLO
VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и IFLO
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IFLO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 2.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDI and IFLO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
VDI has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.57% for IFLO.
They also come from different issuers: Virtus and VictoryShares. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для VDI и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор