PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDI с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDI с ICOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VDI (Virtus International Dividend ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while ICOW is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDI charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности VDI и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Dividend ETF (VDI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDI показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 8.64%.

VDI

1 день
-1.84%
1 месяц
0.80%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-2.08%
1 месяц
-6.45%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.47%
1 год
27.98%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDI и ICOW

2026 (YTD)2025
VDI
Virtus International Dividend ETF		14.23%3.29%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.64%1.47%

Correlation

The correlation between VDI and ICOW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов VDI и ICOW

Секторы
VDI
ICOW

Финансовые услуги

31.5%

-

Промышленность

13.8%
29.1%

Технологии

10.4%
7.8%

Энергетика

7.8%
21.3%

Сырьевые материалы

6.9%
5.6%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Здравоохранение

4.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

2.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.7%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

VDI
31.5%
ICOW

-

Промышленность

VDI
13.8%
ICOW
29.1%

Технологии

VDI
10.4%
ICOW
7.8%

Энергетика

VDI
7.8%
ICOW
21.3%

Сырьевые материалы

VDI
6.9%
ICOW
5.6%

Коммунальные услуги

VDI
6.1%
ICOW

-

Здравоохранение

VDI
4.8%
ICOW
6.7%

Потребительский защитный сектор

VDI
3.8%
ICOW
8.1%

Потребительский циклический сектор

VDI
2.7%
ICOW
12.7%

Коммуникационные услуги

VDI
2.0%
ICOW
8.7%

Недвижимость

VDI
1.8%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Dividend ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VDI:
VDI с VUSVDI с VSHYVDI с VEUVDI с PATNVDI с ASGMVDI с KMIDVDI с SPDW
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

VDI vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDI c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.46

—

VDI vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDI и ICOW

Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-43.49%

+33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-8.01%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-7.56%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDI и ICOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

14.75%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.77%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.51%

-1.99%

Сравнение комиссий VDI и ICOW

VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDI и ICOW

Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью ICOW в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.35%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
VDI
Virtus International Dividend ETF		2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDI and ICOW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

VDI and ICOW have nearly identical dividend yields, around 2.35%.

They also come from different issuers: Virtus and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.65% for ICOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDI и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор