PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDI с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDI с DBAW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDI (Virtus International Dividend ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while DBAW is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности VDI и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Dividend ETF (VDI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDI показывает доходность 15.58%, а DBAW немного ниже – 14.93%.

VDI

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
11.81%
С начала года
15.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
9.65%
С начала года
14.93%
1 год
30.55%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDI и DBAW

2026 (YTD)2025
VDI
Virtus International Dividend ETF		15.58%3.29%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		14.93%2.32%

Correlation

The correlation between VDI and DBAW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов VDI и DBAW

Секторы
VDI
DBAW

Финансовые услуги

35.7%
23.2%

Промышленность

14.9%
14.3%

Технологии

9.0%
22.4%

Энергетика

8.0%
4.8%

Сырьевые материалы

7.5%
6.9%

Здравоохранение

6.2%
6.8%

Коммунальные услуги

6.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

3.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.9%

Недвижимость

2.3%
1.4%

Финансовые услуги

VDI
35.7%
DBAW
23.2%

Промышленность

VDI
14.9%
DBAW
14.3%

Технологии

VDI
9.0%
DBAW
22.4%

Энергетика

VDI
8.0%
DBAW
4.8%

Сырьевые материалы

VDI
7.5%
DBAW
6.9%

Здравоохранение

VDI
6.2%
DBAW
6.8%

Коммунальные услуги

VDI
6.1%
DBAW
2.9%

Потребительский защитный сектор

VDI
4.2%
DBAW
5.0%

Потребительский циклический сектор

VDI
3.4%
DBAW
7.6%

Коммуникационные услуги

VDI
2.7%
DBAW
4.9%

Недвижимость

VDI
2.3%
DBAW
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Dividend ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с VDI:
VDI с VUSVDI с VSHYVDI с VEUVDI с ASMFVDI с KMIDVDI с ASGMVDI с PCLO
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с BKIE

Доходность на риск

VDI vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDI c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.24

—

VDI vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDI и DBAW

Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-31.44%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.71%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.97%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDI и DBAW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

14.41%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.01%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

15.19%

+0.96%

Сравнение комиссий VDI и DBAW

VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDI и DBAW

Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DBAW в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.71%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
VDI
Virtus International Dividend ETF		2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDI and DBAW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

VDI has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.71% for DBAW.

They also come from different issuers: Virtus and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.41% for DBAW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDI и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор