PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с VVIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.61%/yr vs 12.93%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 14.61% против 12.93% соответственно.

VDEQX

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.79%
С начала года
4.75%
6 месяцев
3.30%
1 год
16.25%
3 года*
18.91%
5 лет*
9.50%
10 лет*
14.61%

VVIAX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.09%
С начала года
14.42%
6 месяцев
13.31%
1 год
26.20%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		4.75%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		14.42%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between VDEQX and VVIAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г.

0.89

Over the past year, the correlation between VDEQX and VVIAX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDEQX и VVIAX

Секторы
VDEQX
VVIAX

Технологии

28.9%
13.4%

Финансовые услуги

13.7%
22.3%

Здравоохранение

13.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

10.0%
3.3%

Промышленность

9.6%
14.0%

Энергетика

3.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.4%

Сырьевые материалы

2.6%
3.1%

Недвижимость

1.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
5.2%

Технологии

VDEQX
28.9%
VVIAX
13.4%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
VVIAX
22.3%

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
VVIAX
14.5%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
VVIAX
4.0%

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
VVIAX
3.3%

Промышленность

VDEQX
9.6%
VVIAX
14.0%

Энергетика

VDEQX
3.4%
VVIAX
8.1%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
VVIAX
9.4%

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
VVIAX
3.1%

Недвижимость

VDEQX
1.8%
VVIAX
2.8%

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
VVIAX
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

VDEQX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEQXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.63

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.74

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.28

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

16.10

-9.51

VDEQX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VVIAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-59.32%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-6.36%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-14.39%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-17.14%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-36.80%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.59%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.60%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.69%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VVIAX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.46%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.92%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

10.40%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

13.92%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

16.72%

+2.57%

Сравнение комиссий VDEQX и VVIAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VVIAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VVIAX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.75%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.82%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VDEQX and VVIAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDEQX has higher volatility (5.03%) compared to VVIAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор