PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEQX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		-5.73%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 13.21% против 21.35% соответственно.

VDEQX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-3.49%
1 год
14.75%
3 года*
16.79%
5 лет*
8.64%
10 лет*
13.21%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с VYM
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VDEQX и VITAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VDEQX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.06

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.64

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.77

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

5.48

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VITAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VITAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		9.72%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VITAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEQXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-54.81%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.38%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-35.10%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-35.10%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-12.77%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-8.06%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.30%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 5.72%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEQXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

8.04%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

16.41%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

27.65%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

25.29%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

24.72%

-5.43%