PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с VITAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.38%/yr vs 25.62%/yr for VITAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 30.48%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 14.38% против 25.62% соответственно.

VDEQX

1 день
0.77%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.21%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.59%
10 лет*
14.38%

VITAX

1 день
-0.91%
1 месяц
12.07%
С начала года
30.48%
6 месяцев
28.11%
1 год
58.84%
3 года*
33.32%
5 лет*
21.99%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		7.55%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		30.48%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VDEQX and VITAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2005 г.

0.89

The correlation between VDEQX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEQX и VITAX

Секторы
VDEQX
VITAX

Технологии

28.9%
98.5%

Финансовые услуги

13.7%
0.5%

Здравоохранение

13.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
0.5%

Промышленность

9.6%
0.4%

Энергетика

3.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

VDEQX
28.9%
VITAX
98.5%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
VITAX
0.5%

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
VITAX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
VITAX
0.1%

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
VITAX
0.5%

Промышленность

VDEQX
9.6%
VITAX
0.4%

Энергетика

VDEQX
3.4%
VITAX
0.3%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
VITAX

-

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
VITAX
0.0%

Недвижимость

VDEQX
1.8%
VITAX

-

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VDEQX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.83

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.51

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.57

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

11.37

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.83

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.03

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VITAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-54.81%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-16.38%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-27.38%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-35.10%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-35.10%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.37%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.01%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.13%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.54%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

16.20%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

20.65%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

25.38%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

24.84%

-5.55%

Сравнение комиссий VDEQX и VITAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VITAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.52%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VDEQX and VITAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.54%) compared to VDEQX (3.11%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор