PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с VFSUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.37%/yr vs 2.63%/yr for VFSUX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VFSUX.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VFSUX по среднегодовой доходности: 14.37% против 2.63% соответственно.

VDEQX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.03%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.37%

VFSUX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.50%
3 года*
5.60%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и VFSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		6.74%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.72%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%

Correlation

The correlation between VDEQX and VFSUX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2005 г.

-0.10

The correlation between VDEQX and VFSUX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDEQX и VFSUX

Секторы
VDEQX
VFSUX

Технологии

28.9%
0.1%

Финансовые услуги

13.7%

-

Здравоохранение

13.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Коммуникационные услуги

10.0%
100.0%

Промышленность

9.6%

-

Энергетика

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

1.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

VDEQX
28.9%
VFSUX
0.1%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
VFSUX

-

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
VFSUX
100.0%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
VFSUX

-

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
VFSUX
100.0%

Промышленность

VDEQX
9.6%
VFSUX

-

Энергетика

VDEQX
3.4%
VFSUX

-

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
VFSUX

-

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
VFSUX

-

Недвижимость

VDEQX
1.8%
VFSUX
0.0%

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
VFSUX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD

Доходность на риск

VDEQX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXVFSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.03

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.61

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.77

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

10.93

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSUX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXVFSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.34

-0.82

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VFSUX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VFSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-9.24%

-47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-1.71%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-1.71%

-18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-9.24%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-9.24%

-26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.33%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-0.87%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.43%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VFSUX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.75%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

1.66%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

2.33%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

2.99%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

2.49%

+16.80%

Сравнение комиссий VDEQX и VFSUX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VFSUX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VFSUX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.59%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VDEQX and VFSUX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDEQX has higher volatility (3.06%) compared to VFSUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs VFSUX's -9.24%.

VFSUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и VFSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор