PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDE с MLPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).

VDE и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VDE и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDE и MLPI

2026 (YTD)2025
VDE
Vanguard Energy ETF		34.23%2.28%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		16.36%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 16.36%.

VDE

1 день
0.76%
1 месяц
6.05%
С начала года
34.23%
6 месяцев
36.66%
1 год
32.62%
3 года*
15.51%
5 лет*
23.51%
10 лет*
11.00%

MLPI

1 день
0.90%
1 месяц
0.94%
С начала года
16.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE
Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с QQQIMLPI с AMLPMLPI с MDSTMLPI с XLEMLPI с TSPYMLPI с VOOMLPI с UTG

Сравнение комиссий VDE и MLPI

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.

MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

VDE vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEMLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

6.48

-6.19

Корреляция

Корреляция между VDE и MLPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и MLPI

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности MLPI в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.34%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDE и MLPI

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и MLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-2.83%

-71.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.95%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-0.65%

-19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и MLPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

11.60%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

11.60%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

11.60%

+18.28%