Сравнение VDE с BESF
VDE (Vanguard Energy ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. VDE is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, VDE returned 32.24% vs 60.51% for BESF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности VDE и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у BESF с доходностью 15.52%.
VDE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 9.17%
BESF
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDE и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 22.66% | 10.04% |
BESF Bastion Energy ETF | 15.52% | 38.76% |
Correlation
The correlation between VDE and BESF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between VDE and BESF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. BESF — Ранг доходности на риск
VDE
BESF
Сравнение VDE c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.54 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 14.94 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDE и BESF
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -10.97% | -63.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -10.97% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -9.20% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -2.79% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.06% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и BESF
Vanguard Energy ETF (VDE) и Bastion Energy ETF (BESF) имеют волатильность 6.96% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.05% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 14.94% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 24.67% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 24.41% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 24.41% | +5.52% |
Сравнение комиссий VDE и BESF
VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и BESF
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BESF в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.89% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.25% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VDE and BESF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (7.05%) compared to VDE (6.96%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 60.51% vs 32.24% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 60.51% return vs 32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 3.25% for VDE.
They also come from different issuers: Vanguard and Bastion. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDE и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор