PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDC с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с WTAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VDC returned 8.68%/yr vs 26.45%/yr for WTAI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности VDC и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 36.62%.

VDC

1 день
2.65%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.06%
С начала года
11.19%
1 год
9.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.63%

WTAI

1 день
-5.10%
1 месяц
-11.26%
6 месяцев
32.52%
С начала года
36.62%
1 год
63.73%
3 года*
26.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		11.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%6.40%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		36.62%34.83%6.53%46.32%-42.27%-1.93%

Correlation

The correlation between VDC and WTAI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.15

The correlation between VDC and WTAI shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и WTAI

Секторы
VDC
WTAI

Потребительский защитный сектор

97.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.1%
8.3%

Промышленность

0.6%
5.6%

Технологии

0.4%
71.6%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.2%
WTAI
0.4%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.1%
WTAI
8.3%

Промышленность

VDC
0.6%
WTAI
5.6%

Технологии

VDC
0.4%
WTAI
71.6%

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
WTAI

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
WTAI

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

WTAI
7.2%

Энергетика

VDC

-

WTAI

-

Финансовые услуги

VDC

-

WTAI
3.8%

Недвижимость

VDC

-

WTAI

-

Коммунальные услуги

VDC

-

WTAI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с SMHWTAI с VOOWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

VDC vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.80

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.23

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.63

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

11.22

-9.29

VDC vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и WTAI

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-45.96%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-17.66%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-31.83%

+20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-17.66%

+13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-19.54%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.70%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и WTAI

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 5.69%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

18.10%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

31.31%

-20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

35.57%

-22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

32.29%

-18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

32.29%

-17.57%

Сравнение комиссий VDC и WTAI

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и WTAI

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности WTAI в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.07%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.32%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDC and WTAI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (18.10%) compared to VDC (5.69%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs WTAI's -45.96%.

On 3-year performance, WTAI leads with 26.45% vs 8.68% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 26.45% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

VDC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.32% for WTAI.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while WTAI is Technology Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.45% for WTAI.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор