PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с VONG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 18.29%/yr for VONG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VDC и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.03% против 18.29% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VDC and VONG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.53

The correlation between VDC and VONG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и VONG

Секторы
VDC
VONG

Потребительский защитный сектор

97.5%
2.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
13.2%

Промышленность

0.3%
5.7%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Здравоохранение

0.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

5.3%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

51.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
VONG
2.7%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
VONG
13.2%

Промышленность

VDC
0.3%
VONG
5.7%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
VONG
0.3%

Здравоохранение

VDC
0.0%
VONG
7.1%

Коммуникационные услуги

VDC

-

VONG
13.2%

Энергетика

VDC

-

VONG
0.4%

Финансовые услуги

VDC

-

VONG
5.3%

Недвижимость

VDC

-

VONG
0.4%

Технологии

VDC

-

VONG
51.4%

Коммунальные услуги

VDC

-

VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

VDC vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.20

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.67

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.17

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

3.87

-2.27

VDC vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и VONG

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-32.72%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-16.23%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-23.27%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-32.72%

+16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-32.72%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.52%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.88%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.91%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.30%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

12.35%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.87%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

21.39%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

20.91%

-6.25%

Сравнение комиссий VDC и VONG

VDC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VONG

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VDC and VONG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 8.03% for VDC. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.44% for VONG.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор