PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с VBIL

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, VDC returned 5.06% vs 3.91% for VBIL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.

Доходность

Сравнение доходности VDC и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.70%.

VDC

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.42%
1 год
5.06%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.74%

VBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и VBIL

2026 (YTD)2025
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.86%-1.37%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.70%3.73%

Correlation

The correlation between VDC and VBIL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND

Доходность на риск

VDC vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
18.07

-17.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
111.81

-111.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

39.66

-38.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

296.41

-295.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

1,809.33

-1,808.24

VDC vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 18.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и VBIL

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-0.09%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-0.01%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

0.00%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-0.00%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

0.00%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VBIL

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

0.05%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

0.16%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

0.22%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

0.30%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

0.30%

+14.38%

Сравнение комиссий VDC и VBIL

VDC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VBIL

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and VBIL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.82%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs VBIL's -0.09%.

On 1-year performance, VDC leads with 5.06% vs 3.91% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDC has performed better with a 5.06% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.15% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while VBIL is Ultrashort Bond. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.07% for VBIL.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор