PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDC с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VDC и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.86%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.73% соответственно.


VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
С начала года
-25.86%
6 месяцев
-21.73%
1 год
-41.87%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и TMRAF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
TMRAF
Tomra Systems ASA
-25.86%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%

Correlation

The correlation between VDC and TMRAF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.05

The correlation between VDC and TMRAF shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Consumer Staples ETF

Tomra Systems ASA

Доходность на риск

VDC vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина

TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VDCTMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.89

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-1.62

+3.23

VDC vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и TMRAF

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и TMRAF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VDCTMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-71.64%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-47.39%

+38.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-56.94%

+45.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-71.64%

+55.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-71.64%

+46.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-59.80%

+55.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-20.67%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

25.82%

-21.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и TMRAF

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VDCTMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

19.08%

-14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

40.28%

-30.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

52.03%

-39.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

58.61%

-45.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

49.87%

-35.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и TMRAF

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности TMRAF в 0.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA
0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы


VDC and TMRAF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.08%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs TMRAF's -71.64%.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор