Сравнение VDC с TMRAF
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 13.73%/yr for TMRAF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VDC и TMRAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.86%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.73% соответственно.
VDC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.03%
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -25.86%
- 6 месяцев
- -21.73%
- 1 год
- -41.87%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам VDC и TMRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.55% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.86% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
Correlation
The correlation between VDC and TMRAF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between VDC and TMRAF shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. TMRAF — Ранг доходности на риск
VDC
TMRAF
Сравнение VDC c TMRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDC | TMRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.89 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.62 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDC и TMRAF
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и TMRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -71.64% | +37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -47.39% | +38.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | -56.94% | +45.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -71.64% | +55.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -71.64% | +46.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -59.80% | +55.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -20.67% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 25.82% | -21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и TMRAF
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 19.08% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 40.28% | -30.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 52.03% | -39.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 58.61% | -45.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 49.87% | -35.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и TMRAF
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности TMRAF в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VDC and TMRAF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.08%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs TMRAF's -71.64%.
VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDC и TMRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор