Сравнение TMRAF с BTC-USD
TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TMRAF returned 14.39%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции TMRAF уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.39% против 59.37% соответственно.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -13.41%
- 5 лет*
- -9.75%
- 10 лет*
- 14.39%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам TMRAF и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between TMRAF and BTC-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TMRAF
BTC-USD
Сравнение TMRAF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMRAF | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.78 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMRAF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.13 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и BTC-USD
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -85.30% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.39% | -50.87% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -50.87% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -76.67% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -83.80% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -50.87% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -42.29% | +21.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 34.02% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и BTC-USD
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 10.54% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 34.26% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 35.65% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.63% | 44.98% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.90% | 56.70% | -6.80% |
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and BTC-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs BTC-USD's -85.30%.
TMRAF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор