PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с NVII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. VDC is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, VDC returned 1.24% vs 62.33% for NVII. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. VDC charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for NVII.

Доходность

Сравнение доходности VDC и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%

NVII

1 день
-3.35%
1 месяц
6.25%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.61%
1 год
62.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и NVII

2026 (YTD)2025
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%-2.92%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		15.50%48.28%

Correlation

The correlation between VDC and NVII is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC

Доходность на риск

VDC vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.83

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.35

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.39

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

8.64

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.83

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.04

-1.37

Просадки

Сравнение просадок VDC и NVII

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и NVII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-18.47%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-18.47%

+9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-8.54%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.50%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

7.24%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и NVII

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.09%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

12.22%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

25.24%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

34.40%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

34.54%

-21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

34.54%

-19.90%

Сравнение комиссий VDC и NVII

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и NVII

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NVII в 51.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		51.55%29.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and NVII have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (12.22%) compared to VDC (4.09%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs 1.24% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 2.17% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and REX. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор