Сравнение VDADX с VBIRX
VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDADX returned 12.85%/yr vs 1.91%/yr for VBIRX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и VBIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 12.85% против 1.91% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 8.85%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.85%
VBIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам VDADX и VBIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 8.85% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
Correlation
The correlation between VDADX and VBIRX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г. | -0.05 |
The correlation between VDADX and VBIRX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDADX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск
VDADX
VBIRX
Сравнение VDADX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDADX | VBIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.31 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 6.82 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDADX и VBIRX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VBIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDADX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -8.69% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -1.54% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -1.55% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -8.64% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -8.69% | -23.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.49% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -0.98% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.52% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и VBIRX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDADX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.65% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 1.68% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 2.26% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 2.98% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 2.40% | +13.75% |
Сравнение комиссий VDADX и VBIRX
И VDADX, и VBIRX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и VBIRX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VBIRX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.01% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VDADX and VBIRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDADX has higher volatility (1.97%) compared to VBIRX (0.65%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VBIRX's -8.69%.
VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDADX и VBIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор