PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с TDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both funds - VDADX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, VDADX returned 10.75%/yr vs 10.03%/yr for TDVG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VDADX charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDADX показывает доходность 7.70%, а TDVG немного ниже – 7.48%.

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%13.85%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%

Correlation

The correlation between VDADX and TDVG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.97

The correlation between VDADX and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и TDVG

Секторы
VDADX
TDVG

Технологии

26.2%
24.1%

Финансовые услуги

20.6%
19.5%

Здравоохранение

16.5%
12.9%

Промышленность

11.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

3.5%
5.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

3.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.2%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

VDADX
26.2%
TDVG
24.1%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
TDVG
19.5%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
TDVG
12.9%

Промышленность

VDADX
11.8%
TDVG
13.6%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
TDVG
7.1%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
TDVG
7.7%

Энергетика

VDADX
3.5%
TDVG
5.8%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
TDVG
2.9%

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
TDVG
3.9%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
TDVG
1.2%

Недвижимость

VDADX

-

TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

VDADX vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.77

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.54

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.36

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

9.68

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.94

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VDADX и TDVG

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-19.20%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.24%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.02%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-19.20%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.76%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.76%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и TDVG

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.11%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.45%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

9.67%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

13.91%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.93%

+2.27%

Сравнение комиссий VDADX и TDVG

VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и TDVG

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VDADX and TDVG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDADX has higher volatility (2.31%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs TDVG's -19.20%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор