PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDADX с TDVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VDADX и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDADX и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-1.77%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%13.85%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью -0.22%.

VDADX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.87%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.75%
10 лет*
12.24%

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD

Сравнение комиссий VDADX и TDVG

VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VDADX vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXTDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.79

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.01

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Корреляция

Корреляция между VDADX и TDVG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и TDVG

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности TDVG в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.58%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDADX и TDVG

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и TDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

VDADXTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-19.20%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.17%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-19.20%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.09%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.84%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.38%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и TDVG

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеют волатильность 4.12% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDADXTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.06%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.57%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.99%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.93%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

14.03%

+2.16%