PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDADX с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с TDVG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while TDVG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. VDADX is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, VDADX returned 10.78%/yr vs 10.29%/yr for TDVG. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 13.14%.

VDADX

1 день
1.55%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.13%
Всё время*
12.03%

TDVG

1 день
0.36%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
10.07%
С начала года
13.14%
1 год
20.86%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
Всё время*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TDVG

T. Rowe Price Dividend Growth ETF
$1.91M$2.98M$2.61M

VDADX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VDADX и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		11.84%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%14.73%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		13.14%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between VDADX and TDVG is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.96

The correlation between VDADX and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и TDVG

Секторы
VDADX
TDVG

Технологии

26.9%
27.4%

Финансовые услуги

20.3%
19.3%

Здравоохранение

17.8%
12.8%

Промышленность

11.9%
14.4%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.7%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Энергетика

3.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.8%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

VDADX
26.9%
TDVG
27.4%

Финансовые услуги

VDADX
20.3%
TDVG
19.3%

Здравоохранение

VDADX
17.8%
TDVG
12.8%

Промышленность

VDADX
11.9%
TDVG
14.4%

Потребительский защитный сектор

VDADX
9.2%
TDVG
6.6%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.5%
TDVG
6.7%

Сырьевые материалы

VDADX
3.4%
TDVG
2.8%

Коммунальные услуги

VDADX
3.0%
TDVG
3.2%

Энергетика

VDADX
3.0%
TDVG
4.5%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
TDVG
0.8%

Недвижимость

VDADX

-

TDVG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

VDADX vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDADX c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.17

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.09

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.90

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

12.07

-1.87

VDADX vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и TDVG

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-19.20%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.24%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.02%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-19.20%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.66%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.73%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и TDVG

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.46%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.38%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

9.69%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.88%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

13.80%

+2.37%

Сравнение комиссий VDADX и TDVG

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и TDVG

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности TDVG в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.95%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VDADX and TDVG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDADX has higher volatility (2.94%) compared to TDVG (2.46%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs TDVG's -19.20%.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор