PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с JEPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. VDADX is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, VDADX returned 10.38%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.04%.

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%26.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between VDADX and JEPI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.90

The correlation between VDADX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и JEPI

Секторы
VDADX
JEPI

Технологии

26.2%
19.1%

Финансовые услуги

20.6%
9.8%

Здравоохранение

16.5%
14.1%

Промышленность

11.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.7%

Энергетика

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.9%

Коммунальные услуги

3.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.9%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

VDADX
26.2%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
JEPI
14.1%

Промышленность

VDADX
11.8%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
JEPI
9.6%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
JEPI
11.7%

Энергетика

VDADX
3.5%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
JEPI
6.9%

Недвижимость

VDADX

-

JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VDADX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.90

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.35

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.06

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

3.31

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.90

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.01

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VDADX и JEPI

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-13.71%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.68%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-13.26%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-13.71%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-4.93%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.12%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.13%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и JEPI

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.48%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

6.09%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

7.89%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

11.06%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

10.79%

+5.41%

Сравнение комиссий VDADX и JEPI

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и JEPI

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JEPI в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and JEPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.55%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs JEPI's -13.71%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор