Сравнение VDADX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VDADX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.64% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и DFIEX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDADX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
VDADX
DFIEX
Сравнение VDADX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.95 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.55 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.57 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 10.07 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.95 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и DFIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и DFIEX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и DFIEX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -62.22% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.01% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -28.66% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -41.04% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -7.75% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -12.26% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.81% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и DFIEX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 4.12%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 7.09% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 10.45% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.90% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.65% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.35% | -0.16% |